Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach (E-Book, 2013) [WorldCat.org]
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Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach

Autor: Ciprian Tudor
Verlag: Cham : Springer, 2013.
Serien: Probability and its applications (Springer-Verlag)
Ausgabe/Medienart   E-Book : Dokument : EnglischAlle Ausgaben und Medienarten anzeigen
Zusammenfassung:
Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades. This book presents the basic properties of these processes and focuses on the study of their variation using stochastic analysis. While self-similar processes, and especially fractional Brownian motion, have been discussed in several books,  Weiterlesen…
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Details

Gattung/Form: Electronic books
Physisches Format Print version:
Medienart: Dokument, Internetquelle
Dokumenttyp Internet-Ressource, Computerdatei
Alle Autoren: Ciprian Tudor
ISBN: 9783319009360 3319009362 9781299857636 1299857639 3319009354 9783319009353
OCLC-Nummer: 857431888
Beschreibung: 1 online resource (xi, 268 pages) : illustrations
Inhalt: Part I: Examples of Self-similar Processes. Fractional Brownian Motion and Related Processes --
Solutions to the Linear Stochastic Heat and Wave Equation --
Non-Gaussian Self-similar Processes --
Multiparameter Gaussian Processes --
Part II: Variations of Self-similar Processes: Central and Non-Central Limit Theorems. First and Second Order Quadratic Variations. Wavelet-Type Variations --
Hermite Variations for Self-similar Processes.
Serientitel: Probability and its applications (Springer-Verlag)
Verfasserangabe: Ciprian Tudor.

Abstract:

Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades.  Weiterlesen…

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Redaktionelle Rezension

Nielsen BookData

"The author provides the general theory for different classes of self-similar processes with a complete treatment of limit theorems for their variations. ... The book is self-contained and suitable Weiterlesen…

 
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