Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach (Libro-e, 2013) [WorldCat.org]
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Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach

Autor: Ciprian Tudor
Editorial: Cham : Springer, 2013.
Serie: Probability and its applications (Springer-Verlag)
Edición/Formato:   Libro-e : Documento : Inglés (eng)Ver todas las ediciones y todos los formatos
Resumen:
Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades. This book presents the basic properties of these processes and focuses on the study of their variation using stochastic analysis. While self-similar processes, and especially fractional Brownian motion, have been discussed in several books,  Leer más
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Detalles

Género/Forma: Electronic books
Formato físico adicional: Print version:
Tipo de material: Documento, Recurso en Internet
Tipo de documento Recurso internet, Archivo de computadora
Todos autores / colaboradores: Ciprian Tudor
ISBN: 9783319009360 3319009362 9781299857636 1299857639 3319009354 9783319009353
Número OCLC: 857431888
Descripción: 1 online resource (xi, 268 pages) : illustrations
Contenido: Part I: Examples of Self-similar Processes. Fractional Brownian Motion and Related Processes --
Solutions to the Linear Stochastic Heat and Wave Equation --
Non-Gaussian Self-similar Processes --
Multiparameter Gaussian Processes --
Part II: Variations of Self-similar Processes: Central and Non-Central Limit Theorems. First and Second Order Quadratic Variations. Wavelet-Type Variations --
Hermite Variations for Self-similar Processes.
Título de la serie: Probability and its applications (Springer-Verlag)
Responsabilidad: Ciprian Tudor.

Resumen:

Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades.  Leer más

Reseñas

Reseñas editoriales

Resumen de la editorial

"The author provides the general theory for different classes of self-similar processes with a complete treatment of limit theorems for their variations. ... The book is self-contained and suitable Leer más

 
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