Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach (Livre numérique, 2013) [WorldCat.org]
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Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach

Auteur : Ciprian Tudor
Éditeur: Cham : Springer, 2013.
Collection: Probability and its applications (Springer-Verlag)
Édition/format:   Livre numérique : Document : AnglaisVoir toutes les éditions et tous les formats
Résumé:
Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades. This book presents the basic properties of these processes and focuses on the study of their variation using stochastic analysis. While self-similar processes, and especially fractional Brownian motion, have been discussed in several books,  Lire la suite...
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Détails

Genre/forme: Electronic books
Format – détails additionnels: Print version:
Type d’ouvrage: Document, Ressource Internet
Type de document: Ressource Internet, Fichier d'ordinateur
Tous les auteurs / collaborateurs: Ciprian Tudor
ISBN: 9783319009360 3319009362 9781299857636 1299857639 3319009354 9783319009353
Numéro OCLC: 857431888
Description: 1 online resource (xi, 268 pages) : illustrations
Contenu: Part I: Examples of Self-similar Processes. Fractional Brownian Motion and Related Processes --
Solutions to the Linear Stochastic Heat and Wave Equation --
Non-Gaussian Self-similar Processes --
Multiparameter Gaussian Processes --
Part II: Variations of Self-similar Processes: Central and Non-Central Limit Theorems. First and Second Order Quadratic Variations. Wavelet-Type Variations --
Hermite Variations for Self-similar Processes.
Titre de collection: Probability and its applications (Springer-Verlag)
Responsabilité: Ciprian Tudor.

Résumé:

Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades.  Lire la suite...

Critiques

Critiques éditoriales

Synopsis de l’éditeur

"The author provides the general theory for different classes of self-similar processes with a complete treatment of limit theorems for their variations. ... The book is self-contained and suitable Lire la suite...

 
Critiques d’utilisateurs
Récupération des critiques de GoodReads...
Récuperation des critiques DOGObooks…

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