Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach (전자도서, 2013) [WorldCat.org]
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Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach

저자: Ciprian Tudor
출판사: Cham : Springer, 2013.
시리즈: Probability and its applications (Springer-Verlag)
판/형식:   전자도서 : 문서 : 영어모든 판과 형식 보기
요약:
Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades. This book presents the basic properties of these processes and focuses on the study of their variation using stochastic analysis. While self-similar processes, and especially fractional Brownian motion, have been discussed in several books,  더 읽기…
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상세정보

장르/형태: Electronic books
추가적인 물리적 형식: Print version:
자료 유형: 문서, 인터넷 자료
문서 유형 인터넷 자원, 컴퓨터 파일
모든 저자 / 참여자: Ciprian Tudor
ISBN: 9783319009360 3319009362 9781299857636 1299857639 3319009354 9783319009353
OCLC 번호: 857431888
설명: 1 online resource (xi, 268 pages) : illustrations
내용: Part I: Examples of Self-similar Processes. Fractional Brownian Motion and Related Processes --
Solutions to the Linear Stochastic Heat and Wave Equation --
Non-Gaussian Self-similar Processes --
Multiparameter Gaussian Processes --
Part II: Variations of Self-similar Processes: Central and Non-Central Limit Theorems. First and Second Order Quadratic Variations. Wavelet-Type Variations --
Hermite Variations for Self-similar Processes.
일련 제목: Probability and its applications (Springer-Verlag)
책임: Ciprian Tudor.

초록:

Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades.  더 읽기…

리뷰

편집자의 리뷰

출판사 줄거리

"The author provides the general theory for different classes of self-similar processes with a complete treatment of limit theorems for their variations. ... The book is self-contained and suitable 더 읽기…

 
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DOGObooks 리뷰를 가지고 오는 중…

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