Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach (e-book, 2013) [WorldCat.org]
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Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach Ver prévia deste item
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Analysis of variations for self-similar processes : a stochastic calculus approach

Autor: Ciprian Tudor
Editora: Cham : Springer, 2013.
Séries: Probability and its applications (Springer-Verlag)
Edição/Formato   e-book : Documento : InglêsVer todas as edições e formatos
Resumo:
Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades. This book presents the basic properties of these processes and focuses on the study of their variation using stochastic analysis. While self-similar processes, and especially fractional Brownian motion, have been discussed in several books,  Ler mais...
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Detalhes

Gênero/Forma: Electronic books
Formato Físico Adicional: Print version:
Tipo de Material: Documento, Recurso Internet
Tipo de Documento Recursos de internet, Arquivo de computador
Todos os Autores / Contribuintes: Ciprian Tudor
ISBN: 9783319009360 3319009362 9781299857636 1299857639 3319009354 9783319009353
Número OCLC: 857431888
Descrição: 1 online resource (xi, 268 pages) : illustrations
Conteúdos: Part I: Examples of Self-similar Processes. Fractional Brownian Motion and Related Processes --
Solutions to the Linear Stochastic Heat and Wave Equation --
Non-Gaussian Self-similar Processes --
Multiparameter Gaussian Processes --
Part II: Variations of Self-similar Processes: Central and Non-Central Limit Theorems. First and Second Order Quadratic Variations. Wavelet-Type Variations --
Hermite Variations for Self-similar Processes.
Título da Série: Probability and its applications (Springer-Verlag)
Responsabilidade: Ciprian Tudor.

Resumo:

Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades.  Ler mais...

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"The author provides the general theory for different classes of self-similar processes with a complete treatment of limit theorems for their variations. ... The book is self-contained and suitable Ler mais...

 
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